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shirley_hd · 2020年10月19日

VIX

Derivative讲义P287,C选项的结果是为何不等于等于15.4-14.1=1.3,而是用近月和现货的spread和远月与近月的spread计算呢? 如果是这样,那C选项的表述里面是不是要加上spread?
1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年10月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

因为买近月,空远月,这两个操作是不能直接轧差的,这是两个不同的合约。

这个策略赚钱的方式是这样:期限结构不变,所以一段时间后,买的这个近月的合约会变成接近现货的合约,远月合约会变成近月合约,这个时候再以当下的价格分别平仓,才能够赚到价差。


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努力的时光都是限量版,加油!


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