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和棋 · 2020年10月19日

如果用平方根法则来算Var的话是不是需要假设μ=0？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

如题

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年10月20日

嗨，从没放弃的小努力你好：


要的，均值越大，这个平方根法则算出来的误差就越大，当然如果μ特别小的话可以忽略不计。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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