嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好,
1. 这道题采用的是重新定价法,0时刻签的是收固定,付浮动,1时刻计算出新的swap rate,我们假设进入反向头寸,所以这个假设的反向头寸是收浮动,付固定。浮动的部分相互抵消了,所以是固定部分做差。
2. 因为我们给swap估值的时候是采用了债券估值的方法,我们在一级固收中曾经学过,债券某一个时刻的value是未来现金流折现求合,是不计算当下时刻的现金流的。
-------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!