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quietvivian · 2020年10月18日

VaR

老师好,这道题在求解 W1以及W2时没有听明白,麻烦讲解一下,谢谢老师

1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月19日

同学你好,

这道题是在用一个float bond 和一个inverse float bond 来合成一个固定利率债券,假设权重分别是w1和w2.

首先第一个式子,应该有w1+w2=1

第二个式子就是两个的加权票息是6%,于是有w1*L+w2*(18%-2L)=6%,求解w1

和w2,就行。

其实这道题我个人有另一个思路供你参考,18%-2L本身可以看作3倍固定利率6%和一个反向浮动债券合成,反向浮动的久期是0,前面那个固定利率的久期就是3*4.5=13.5

然后可以继续计算了。

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