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Dorothy · 2020年10月18日

2020年practise exam 53题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

请问第53题的C为什么不对？对于95%的var不是应该比99%的var犯第一类和第二类错误的概率都低吗？

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月19日

同学你好，

这道题李老师在经典题1.4讲过。因为都是采用的90%confidence level 所以两个拒绝的概率都是一样的。不是在问VAR本身，而是在问backtesting的拒绝概率。

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