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Dorothy · 2020年10月18日
请问第53题的C为什么不对?对于95%的var不是应该比99%的var犯第一类和第二类错误的概率都低吗?
小刘_品职助教 · 2020年10月19日
同学你好,
这道题李老师在经典题1.4讲过。因为都是采用的90%confidence level 所以两个拒绝的概率都是一样的。不是在问VAR本身,而是在问backtesting的拒绝概率。