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rebeccayguo · 2020年10月18日

volatility的衍生品

  1. CFA III
  2. Derivative
The sensitivity of the value of a variance swap to change in implied volatility falls over the life of the swap. 请问这个表述怎么理解？谢谢
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月19日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

可以对照t时刻variance swap的公式来看，t代表已经过去的时间，随着时间的流逝，t越来越大，T-t越来越小，variance swap的value受Implied volatility的影响就会越小


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努力的时光都是限量版，加油！


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