开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Renee瑾 · 2020年10月18日

derivatives 中reading 15和reading17怎么对risk reversal的定义不一样

  1. CFA III
  2. Derivative

添加评论
1 个答案
已采纳答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月19日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

准确的是：long risk reversal = long call + short put。

强化讲义上是把collar和risk reversal放一起了，实际上它们俩的期权头寸是相反的，展示的是collar的期权头寸，同时也是short risk reversal。


-------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 308

    浏览
相关问题