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•西• · 2020年10月18日

市场风险的趋势计算

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

如果这道题是趋势模型，Y=0.215+0.75X，如何计算5月的收益。。经典题三道题都是一个内容

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月19日

同学你好，

因为考虑到了mean reversion后面才会是负号。如果是你写的这道情况，那就需要知道之前回归的480个月对应的时间段，再把2014年5月对应的x计算（算他对应是第几个时间点）出来带进去。

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