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莼菜 · 2020年10月18日

reading17经典题

  1. CFA III
  2. Derivative
reading17经典题第二题第二问，精确算法是不是算错了？hedge情况下我算出来是15.08%
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月19日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

这里没有错哈，精确算法是（1+Rfx）*σfc，其中（1+Rfx） = 1.2065/1.1930，σfc = 15%，直接相乘就可以了。

 


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努力的时光都是限量版，加油！


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