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和棋 · 2020年10月18日

请问期权到期前波动率是变大还是变小？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

如题

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2 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月19日

同学你好，

要看这个期权本身的状态。

通常来说，at the money的期权在快到期时波动率很大，deep out the money的波动率比较小。

小刘_品职助教 · 2020年10月19日

同学你好，

要看这个期权本身的状态。

通常来说，at the money的期权在快到期时波动率很大，deep out the money的波动率比较小。

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