品职答疑小助手雍 · 2020年10月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
1.如果莫顿模型成立且市场风险和信用风险包含了公司发行的债券、权证和股票，你可以通过股票return计算市场风险和信用风险的相关性。我没听过这个说法。
2.correlation低的时候分散化效果才显著。
3.他说普通时期算出的correlation可能无法完全反应极端情况时的相关性，我感觉是对的额。
frm本身出题就比较天马行空，不确定来源的题考前这个档口后面我就不答了，要是没见过的知识点的话都不知道去哪找。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
