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daxianjia · 2020年10月17日

surplus at risk FRM2级

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
  1. 老师你好，practice exam里第24题与经典题里P19，4.3的类似题型解答方式不一致：
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2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年10月20日

surplus不就是asset和liability的差么，那下一期期望分别是多少，他俩相减不就是期望的surplus么，不要硬套公式要去理解它的含义。

品职答疑小助手雍 · 2020年10月19日

嗨，从没放弃的小努力你好：


pe这题问的不是var，interval的意思是区间，是有上下界的，所以应该用双尾的Z score。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


🌟Vicky🌈 · 2020年10月20日

老师可以再解释下expected surplus的算法吗 这里为什么pe的答案是180*1.06不是 180*0.06呢

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