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猫猫酱 · 2020年10月17日
DW检验本质上是看残差项的自相关系数r，那为什么不直接检验r，非要用DW=2*(1-r)，再做个区间分布表呢？
星星_品职助教 · 2020年10月17日
同学你好，
涉及到多元回归自相关检验的方法并不止DW检验一个，也是有其他的方法的，各种方法有各自的优缺点和不同的适用场景。但CFA中涉及的回归其实（相对来说）非常简单，没有讲解这些复杂的情况和方法之间的对比。也没有提到什么制约了不能直接检验r。
此外DW检验也不能说就是检验r，得到DW=2*(1-r)的过程其实经过了一些假设和简化，而且这个结果只是个近似的结果（这个数学过程原版书里也是省略了的）。
