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小宋宋 · 2020年10月17日
the 10 days lowest portfolio is -2.59, 为什么updated 1-day 95% VaR is 3%? 不明白 。
袁园_品职助教 · 2020年10月18日
同学你好！
不好意思我没注意…基础班不包含经典题讲解
这道题里面因为只有10天的数据，10*5% = 0.5，不满一天，所以直接去最差那天的值，就是2.59%，四舍五入就是3%
老师在经典题讲解课里面详细讲过了，你可以先听一听，如果还是有哪里不明白可以继续提问~
