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Eggie · 2020年10月17日

经典题reading16,题1.2简便解法是否可以

题目1.2另外解法是否可以,自己做时用的如下方式:

第一问:

154m*0.9=182m*1.08+Nf*0.97*129000得到Nf=-463

第二问:

126m*6*1bp=98m*7.2*1bp+Nf*7.7*103000得到Nf=63

请问老师,可否用上述方式一步到位,而且该reading其他题目我在听课时都是用这种方式解题(1.1-1.5都是这样做),答案也正确,而且很方便记。

调整后的目标在左边,右边是现在资产的情况+要用到的future情况,感觉原理上也行得通,更统一简便。不知道在做这类上午题时,能否如此,何老师在讲解时也没提到这种解法。

请老师解答,谢谢!

2 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月21日

同学你好,

我的意思是如果题目中需要使用的是不同的标的资产futures,例如说对应不同股票index的futures,就需要根据不同index的头寸分别计算,就是提醒一下哈。

xiaowan_品职助教 · 2020年10月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

你这样也是可以的,原理是一致的,书上公式也是这个原理推出来的。只不过要注意你这样子做相当于是两步捏在一起,保证使用的futures标的一致就可以。


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