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sureli · 2020年10月17日

有时候附件上传了，但实际没传上，补充了，感谢

  1. CFA III
  2. Fixed Income
​就这第二问，一般情况下实现duration neutral 不一定要 long Lt GBP和 short lt Eur 的期限相同吧？这里假设都是相同的，还是一定要呢？这里都是3年期的。
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月18日

同学您好，

既然这道题目说了是duration neutral 那么你long short的头寸的 duration的期限是要匹配的哟。因为题目给你的选项是三年的，因为这个策略可能最优，其实您看大题还有很多其它年限的。

所以咱们能做的是看选项，首先要确保duration是netural的然后currency neutral， 然后在看选项中哪个是最匹配的。

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