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vivian_zm · 2020年10月17日
请问该题为什么不是选C？选择A不是很理解，请老师解释一下该题，谢谢！
袁园_品职助教 · 2020年10月18日
同学你好！
A：因为 forward rate 可能报价不够活跃，数据不够，但是 spot rate 数据充足，所以可以 map
C：“把coupon当作另一笔零息债的本金” 就是 coupon bond map to 零息债的思路啊，反过来你应该是要解释你要怎么把零息债看成coupon bond
这道题老师在经典题里面详细讲解了，你可以先去听一下，如果还有哪里不明白的可以继续提问~
vivian_zm · 2020年10月18日
把coupon当作另一笔零息债的本金，我理解受影响的风险因子应该和本金那一笔是一样的。
