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王垚 · 2020年10月16日

经典题 investment - surplus at risk 4.4题 谢谢

老师 请问4.4题中的expected surplus为什么要乘以1.06而不是0.6呢? 上一题4.3的答案是值乘以growth rate。两者有什么不同呢?谢谢。

2 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月17日

同学你好,

首先更正一下哈,最开始的surplus是10哈,回答题目的时候不小心多敲了个1。

然后你问的这个,考不考虑初始的这个基数,题目里一般都会说的,默认建议按照没有计算。

小刘_品职助教 · 2020年10月17日

同学你好,

不太知道你说的1.06是怎么算出来的。

这道题跟上题不一样的点是强调了初始的surplus=110

所以expected surplus=10+(100*6%-90*7%)=9.7

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