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•西• · 2020年10月16日
请问在这道题里的描述中，omitted的数据与x有关联，那么残差项与x有关，是不是就是条件异方差呢？如果是条件异方差不影响coefficient的估计。另外遗漏变量可能造成哪些后果呢
星星_品职助教 · 2020年10月16日
同学你好，
这道题题干已经很清晰的描述了“omitted variable”的问题，所以很显然是在考察omitted variable bias，而不是考察其他的，这道题不应该往条件异方差的方向去想。
条件异方差是残差项的方差项随着X的变化而变化，这种描述才是考察条件异方差的。
遗漏变量偏差是model misspecification的问题，所以对应的后果都有，系数估计不满足一致性，同时系数的估计也不准确
