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二三六七七九九 · 2020年10月15日

cfa3 权益

请问这题为什么active risk高就是有sector bets?不会是选股的差异吗?怎么理解比较好??
1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年10月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题题干明确说了两只基金有相似的ACTIVE SHARE,所以他们的选股差异很小。打个比方,A基金和B基金都有10只股票和benchmark不同,这个叫做有similar active share。但是题干说虽然AS相似,但A基金的AR是B基金的三倍,这就说明了虽然都是10只股票不同,但是A基金的这10只股票和benchmark更不像,可能是涉及多个行业的股票。所以第一个小点点是说反了。

这道题不理解,应该是对AS和AR没有很好地掌握,建议尽快把基础班这个知识点再回顾下。


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