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dada · 2020年10月15日

如何理解long/short中的α

如图,如何理解short和long各获得一个α,谢谢

1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年10月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,这里的alpha指的是公司自己的风险所带来的收益,因为公司自身的风险我们是对冲不掉的,只是把两者都有的系统性风险给对冲掉,所以既然承担了A和B两个公司各自的特有的风险,那么就会获得两个alpha。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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