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Lu · 2020年10月15日

reading 35 example 2 Macro attribution

里面提到的product A modestly underperformed its benchmark over 3 year period (-21)bps是怎么出来的?

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2020年10月16日

同学你好:

这道题是原版书文中例题,题干中的表格保留了原版书的表格,但原版书答案有误(协会已勘误),讲义中solution的表格是李老师重新计算得到的,把productA那一行三年的allocation和selection6个数字加总起来就是-21bp;把productB那一行三年的allocation和selection6个数字加总起来就是-18bp。得到的就是三年下来productA和B相比较benchmark的表现优劣。

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