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zh_kikiyu · 2020年10月15日
第二问的解释，增加portfolio sector diversification后，portfolio的cross correlation为什么会增加
maggie_品职助教 · 2020年10月16日
嗨，努力学习的PZer你好：
1、cross correlation指的是组合和benchmark之间的相关性，因为我们的目的是降低主动风险AR，只有组合越像benchmark,AR才会越低。
2、你看组合以前只专注投资科技行业，假设benchmark投的是科技和金融，那么增加组合行业分散化比如现在也投科技加金融，此时和benchmark的cross correlation 就上升了。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
