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Roseline · 2020年10月15日
老师好，FRM一级Financial Market and Product科目经典题Section 9第2.1题（无答案版本第29页），B选项为什么不对？我的理解是，当欧元升值时，long call的一方会行权，对于我（short call），损失应该是无限大吧？我觉得答案B和D应该都是对的。
小刘_品职助教 · 2020年10月15日
同学你好，
因为当EUR快速升值的时候，他在现货市场应该收到的那笔EUR可以帮他cover住short call的亏损，他可以用这部分EUR去交割，所以不会亏损。只是享受不到EUR升值的好处而已。
