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小宋宋 · 2020年10月15日
问题如下：
A researcher using the POT approach observes the following parameter values: β = 0.9, ξ = 0.15, u = 2% and Nu/n = 4%. The 5% VaR in percentage terms is:
选项：
1.034.
1.802.
2.204.
16.559.
解释：
B is correct.
VaR=2+0.90.15[[10.04(1−0.95)]−0.15−1]VaR=2+\frac{0.9}{0.15}{\lbrack{\lbrack\frac1{0.04}{(1-0.95)}\rbrack}^{-0.15}-1\rbrack}VaR=2+0.150.9[[0.041(1−0.95)]−0.15−1]
VaR=1.802VaR=1.802VaR=1.802
请问这题的公式是？ 在讲义的第几页？
品职答疑小助手雍 · 2020年10月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
讲义42页，计算了解即可，考到的概率不高，
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
按答案给的公式代入计算，算的结果没啊。我计算得5.4.。。
这道题里α是多少？N/n是指什么？
这个公式课件中有吗？ 是针对POT法则计算VaR是的常用公式吗?
U 为什么不用2%，而直接用2带入呢，请老师解答。谢谢
