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lwang9 · 2020年10月13日

2020年Mock第7题E问第1小问

  1. CFA III
  2. Fixed Income

请问老师，这道题的答案在说什么，完全没看明白，烦请老师讲解下~




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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月14日

同学你好，

答案的解释就是不能用I SPREAD or G spread来代替rf，因为它们已经包含了其它的信用风险了，

比如G spread,反应的是公司债和国债的利差，I-spread 是公司债和swap的利差。这些已经反映了信用风险。所以不能纯粹的当benchmark使用

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