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Wz杰 · 2020年10月13日

R16 AA using derivative case讨论P301

  1. CFA III
  2. Derivative
有两个问题想请教一下： 1、本题是否通过future 达到所需exposure头寸，但实际stock和bond头寸没有变化 2、关于q2和q3对比，为什么算equity combined position时候要把前面short的925份future计入，而q3中算bond 的combined position时没有考虑925的future？是否要把925分给对应equity和bond？ 求解答 谢谢🙏
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月14日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

1、你的理解是对的。

2、因为925份期货合约是以股指为标的资产的，所以都算在equity position里了。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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