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柚柚_柚 · 2020年10月13日

问一道题：NO.PZ2020021002000020 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下：

The expected shortfall is the expected loss in the tail of the distribution.

选项：

A.

True

B.

False

解释：

True

请问VAR不是等于EL+UL吗 且 ES不是超过Var的部分吗？为什么和EL的tail有关。
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月13日

同学你好，

可能是英文描述不太习惯的问题，这道题说的expected loss 不是通常意义上所有情形下的EL，说的是尾部损失的期望损失，这句话就是ES的定义。

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NO.PZ2020021002000020 The expecteshortfall is the expecteloss in the tail of the stribution ES 不是average loss 超过VAR的部分吗 average loss 和 expecteloss不一样吧

2022-03-11 10:52 2 · 回答