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jaydengu · 2020年10月13日
请问经典题中(以下截图)A为什么不行,是不是carry trade 只能在stable yield curve下用。因为我个人理解 carry trade也是可以的,原因是利差变大,反而carry trade的收益更好。能否请老师看下,谢谢。
WallE_品职答疑助手 · 2020年10月13日
同学您好,
这种定性题目,主要考察您对策略的判断。
当然在实际中,怎么搞收益率高怎么来(在可控的风险的情况下),所以现在通过定性的判断,收益率曲线并不是stable,那么久不能做carry trade.
这种题目您是没办法证明carry trade也可做过bullet structure的。