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jaydengu · 2020年10月13日

FI-Yield strategy

请问经典题中(以下截图)A为什么不行,是不是carry trade 只能在stable yield curve下用。因为我个人理解 carry trade也是可以的,原因是利差变大,反而carry trade的收益更好。能否请老师看下,谢谢。

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月13日

同学您好,

这种定性题目,主要考察您对策略的判断。

当然在实际中,怎么搞收益率高怎么来(在可控的风险的情况下),所以现在通过定性的判断,收益率曲线并不是stable,那么久不能做carry trade.

这种题目您是没办法证明carry trade也可做过bullet structure的。

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