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还是星宇好 · 2020年10月13日

问一道题：NO.PZ2019052001000048

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

问题如下：

There are six quantitative validation processes. Which of the six validation processes faces the limitation that in a validation procees, one model can only be compared to another, and its ability to reflect real facts is weak?

选项：

A.

Model replication.

B.

Benchmarking.

C.

Profit and loss attribution

D.

Validation of inputs and parameters.

解释：

B is correct.

考点：Benchmarking and Hypothetical Portfolio Testing

解析：本题考查定性结论，B选项就是Benchmarking and Hypothetical Portfolio Testing所面临的限制。其他选项都不符合。


Model replication:在相同假设下，在写一个程序，看看结果一不一样，主要是检查代码错误问题


Benchmarking：是不是比如用蒙特卡洛和二叉树对债券估值，看看模型是不是算的太离谱


backtesting：就是对现实进行检验，看看预测和真实的值是否一致？

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月13日

同学你好：

前两个基本是这个意思，backtesting是回测，用更前一段时间的数据进入模型计算，开始模型输出是否和前一段时间的数据一致。

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NO.PZ2019052001000048 问题如下 There are six quantitative valition processes. Whiof the six valition processes faces the limitation thin a valition procees, one mol conly compareto another, anits ability to reflerefacts is weak? A.Mol replication. B.Benchmarking. C.Profit anloss attribution Valition of inputs anparameters. B is correct. 考点Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing解析本题考查定性结论，B就是Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing所面临的限制。其他都不符合。 如题

2024-04-16 23:10 1 · 回答

NO.PZ2019052001000048 Benchmarking. Profit anloss attribution Valition of inputs anparameters. B is correct. 考点Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing 解析本题考查定性结论，B就是Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing所面临的限制。其他都不符合。题干没有完全看懂，benchmark ing可以请老师再详细介绍一下吗？

2021-08-28 19:37 1 · 回答

NO.PZ2019052001000048 Benchmarking. Profit anloss attribution Valition of inputs anparameters. B is correct. 考点Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing 解析本题考查定性结论，B就是Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing所面临的限制。其他都不符合。mol replication 为什么能反应real？

2021-03-19 16:42 1 · 回答

Benchmarking. Profit anloss attribution Valition of inputs anparameters. B is correct. 考点Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing 解析本题考查定性结论，B就是Benchmarking anHypotheticPortfolio Testing所面临的限制。其他都不符合。 模型验证的6个过程讲义上有吗？

2020-10-11 00:42 1 · 回答