想问下这道题,听了老师的解释及答案是从当收益率曲线保持stable时,sell convexity的角度去解释的;但是我做题是看的角度是carry trade 的方法,由于yield corve是上升的,long high-interest rate bond (即30年)从而获取 r (high rate), sell short-tern interest rate bond(即5年),从而支出 r (low rate)。这个角度理解不可以吗?能否请老师再解释下?
另外,题目答案/老师讲解还提到duration一致的问题,我觉得和做这道题关系不大哈?
谢谢!