问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
老师 这个知识点在哪里？ 解释：
NO.PZ2015121801000040 如题。。。。。。。。。。。。。。
Stanrviation of the asset. Covariances of the asset with the other assets in the portfolio. A is correct. The asset’s returns are not useto calculate the portfolio’s varian[only the assets’weights, stanrviations (or variances), ancovariances (or correlations) are use.老师 其实求asset的方差的时候，也需要return的值吧，其实归根到底，return还是会影响单个资产的方差，最终能影响到组合的方差的吧
题目翻译成对应的公式怎么写？看不懂题目。这题难点也不在数学。
为什么？用的是CML公式参考么？
