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taiyang · 2020年10月12日

multi strategy为什么能解决netting risk?

什么叫netting risk呢?fee的

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韩韩_品职助教 · 2020年10月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,netting risk指的是业绩没法net所产生的risk。例如fof投了两只基金,第一只赚了100万,第二只亏了100万,对于fof投资者来说就是没赚到钱,但是却必须付给第一只基金的基金经理绩效奖。因为两只基金是独立的,第二只基金的表现和第一只不产生联系。

Multi-strategy fund的netting risk就很低,因为这时候fund不是出去投了几个独立的基金,而是自己的各个manager做投资,最后在fund的层面,做一个轧差,投资者只需要为最后的总结果,即“net”后的业绩去付绩效奖。但这种情况对于投的好的基金经理是不公平的,所以要采用pass through。

可以去复习一下基础班这里的内容。这个知识点我们在基础班专门讲过,建议你再听一下哈。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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