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Wz杰 · 2020年10月12日

衍生品currency mgmt基础班p93

  1. CFA III
  2. Derivative
想请问一下 为什么long 25-delta put on GBP是unlimited upside potential呢？就算价格下跌 收益也是有限的吧？ 谢谢解答！
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

我理解你的意思，我觉得这道题的确不严谨，不过这道题它是原版书的一道例题，没有考虑到边界的问题，主要还是考察我们对期权组合收益特征的掌握，可以利用排除法来解题。


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努力的时光都是限量版，加油！


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