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chris2.0🔱 · 2020年10月11日
吴昊_品职助教 · 2020年10月14日
同学你好：
24题的考点就是LGD=exposure×（1-recovery rate），你在边上列的公式没有问题。上一题中我们已经得到两只债券的exposure是相同的，都是105。那么根据表1给出的recovery rate，可以得到债券1的LGD=105×60%，债券2的LGD=105×65%，所以我们选C，债券2的LGD大于债券1的LGD。
