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Melodyxie · 2020年10月11日

Derivatives 强化 P8 &P24

请问这两个地方对risk reversal的定义不一样是什么原因呢?


P8是long call + short put


P24 是long base currency + long put + short call (更像collar)


1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

risk reversal本身就是long call + short put,它和collar的期权头寸是相反的,collar中期权头寸是long put+short call,P24是有一点容易歧义了。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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