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Alpha · 2020年10月11日

基础班衍生讲义第282页中 VIX futures Term Structure中的 Day 60 Day 120 是什么意思？

  1. CFA III
  2. Derivative

如题，没找到Day 120在VIX的定义是什么…谢谢。

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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

它这里是想表达在不同的时间点，VIX futures的期限结构会发生变化，第一天是flat的结构，到了第60天，市场情况变了，结构变成了backwardation结构，到了120天，结构又变成了contango的结构，这个60，120都没有什么特殊的意义。


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