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小五 · 2020年10月11日

Delta call (0,1)，为什么short call的delta小于零？

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

​Delta call (0,1)，为什么short call的delta小于零？是不是因为Delta call只针对long call呢？

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年10月12日

同学你好！

Call 的 Delta 在0-1之间

所以如果 short call, delta 就是 -1 到 0 之间

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