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Lu · 2020年10月11日

curve yield strategy

  1. CFA III
  2. Fixed Income

想问下在stable curve的时候讲到的inter-martket carry trade和在non stable时候讲到的inter market yield curve strategy的区别是什么呢？这俩其实是一个东西吗？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月12日

同学您好，

并不是的，carry trade是要套利的，这就跟咱们CFA二级经济学学的那个是一样的，需要在收益率曲线稳定的时候做。

inter market yield curve strategy，这涉及到很多其它的策略，比如收益率曲线平移，非平移，duration neutral  等等其它策略。

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