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香蕉树上的考拉 · 2020年10月11日

2017mock AM 51

  1. CFA II
  2. Derivative

51

FRA has two counterparties, a fixed rate receiver that is short Euribor ，我理解这个fixed rate receiver= floating rate payer就是long 方， long方和short libor这个要怎么判断对应起来? 


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xiaowan_品职助教 · 2020年10月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

你说反了，fixed receiver是short 方，floating receiver是long 方

记忆方法可以是FRA long 方是担心利率上涨，在利率上涨时获利的一方，long Euribor也是在上涨时获利的一方。


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