香蕉树上的考拉 · 2020年10月11日

2017mock AM 43

43 derivative

看不懂这题的考点，是判断long /short方吗？还是判断增加duration的方式

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xiaowan_品职助教 · 2020年10月15日

同学你好，

A short bond futures是可以降低duration的，B选项是一个equity swap，是付浮动，收equity return，浮动利率债券duration是很小的，不会用这个swap去调duration。

xiaowan_品职助教 · 2020年10月14日

同学你好，

C选项是swap，receive fixed swap 的duration大于0，所以在组合中加入receive fixed的swap可以增加duration。

用债券期货也可以调duration。

xiaowan_品职助教 · 2020年10月12日

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好，

是判断增加duration的方式。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！