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Perhaps · 2020年10月11日

三级衍生R17经典题算portfolio return

  1. CFA III
  2. Derivative
三级衍生R17经典题算portfolio return 1.这道题买usd 卖eur，算rfx为什么不是用倒数法算出美元计价的呢？不是应该写成eur/usd形式嘛2.是不是rfx的计算和买卖欧元无关，买卖欧元是用来判断bid-offer选哪个点差用的？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

1.Rfx的考察货币是FC，所以标价方式是DC/FC，这道题中就是USD/EUR；

2.这道题两种方法对比hedge与否，如果hedge，那么操作上就要考虑bid-ask，如果不hedge，计算Rfx，就不需要考虑，直接用上面给的1.2045


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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