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次第花开 · 2020年10月10日
在yield curve strategy中，何老师提到high convexity 的缺点就是lower yield。我可以理解获得high convexity的cost比较高，但她还提到curve的变化要尽可能时间短 instantaneous，这个是为啥呢
WallE_品职答疑助手 · 2020年10月12日
同学您好，
就是要瞬时变动才能体现convexity的价值。
为了助于理解，您可以回忆一下options，他们在拐点的时候凸性是最大的，因为再这拐点的一瞬之间，一个是In the money，一个是out the money.
