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喵喵 · 2020年10月10日

2017practice exam题35

两个问题一个是为什么用lognormal计算var,二是liquidity adjustment是个比率?

1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月11日

同学你好,

1)因为题目中说的return 是正态分布,所以价格是lognormal分布,因此VaR这么计算是对的;

2)liquidity adjustment是个比率,基础班讲义18页有例题。

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