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面白い · 2020年10月10日

问一道题:NO.PZ2018070201000043

问题如下:

What is the correlation between the two securities if the standard deviation of the portfolio is 27%?

选项:

A.

-1

B.

0

C.

+1

解释:

C is correct.

We can use the method of exclusion to calculate when  ρ=1, ω1σ1+ω2σ2=0.4*0.3+0.6*0.25=0.27

如果相关程度为0,这个组合标准差是多少?

2 个答案
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丹丹_品职答疑助手 · 2020年10月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,通过公式ρ=0计算即可,


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努力的时光都是限量版,加油!


Dang.D · 2021年05月07日

为啥是用公式ω1σ1+ω2σ2 而不是书上的这个σp这个公式算呢

丹丹_品职答疑助手 · 2021年05月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,这个知识当相关系数为1的时候的简化,同学用上述公式进行计算结果是一样的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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