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shirley_hd · 2020年10月10日
WallE_品职答疑助手 · 2020年10月11日
同学您好，
其实spread risk中的 spread就是在benchmark上多出的那一部分，他可以是credit spread，可以是liquidity spread等等。
第一个假设asset，liability以及hedging资产的变动一样，但实际上这些资产的变动不一样，他们的spread是有差异的。我们假设一样，所以其实忽视了这个风险。
后面那个就是我说的第一句话。东西还是那个东西，叙述的角度不一样而已哈。
