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Lu · 2020年10月09日

不理解为什么？

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

强化讲义R34 第八页 If market participants are not able to fully participate in these trades, then twap may be more apporpiate.为啥？

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2020年10月10日

同学你好：

这句话是要连着上面一句话一起看的，说的是如果没有办法参与到outlier交易中，TWAP更适合。所以还是记住前面一句结论即可，如果要剔除outlier，选择TWAP。Portfolio managers choose TWAP to exclude potential trade outliers.

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