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喵喵 · 2020年10月08日
为什么c不对
袁园_品职助教 · 2020年10月11日
同学你好！
B和C的错误原因是一样的，就是我上一次回答里讲的。
A是对的，reliable和拒绝/接受的概率不是一个概念，模型更reliable是指犯Type I/II error的概率更小，因为95%的VaR exception的个数比99% 的VaR更多，所以更reliable
还是建议你去听一下 Backtesting VaR 这一节的经典题1.4 老师的讲解
袁园_品职助教 · 2020年10月09日
图倒了…
这道题你可以参考Backtesting VaR 这一节的经典题1.4,
题目给定了backtesting 的confidence level 是90%，就相当于知道了拒绝/接受的概率，和我们算VaR的时候用什么confidence level无关，所以C不对
喵喵 · 2020年10月10日
C和A不应该是一个意思么
