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samantha1268 · 2020年10月08日

请问为什么Vstraight不受Volatility 影响？

  1. CFA II
  2. Fixed Income

请问为什么Vstraight不受Volatility 影响？求二叉树的时候，不是要先假设Volatility, Volatility越大，Forward rate 也会越大？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月09日

同学您好，

那是求含权债的时候，volatility才会对其产生影响。straight bond并不会受到波动的影响，就算用二叉树求，因为没有行不行权这回事，求出来还是和用spot rate进行折现一样。

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