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荷间心素 · 2020年10月07日

FRM2经典题section8 1·6题是否漏了因此默认LGD是100%？（请丸子以外老师回答，谢谢）

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
按约等式，spread=LGD•PD 不给LGD怎么能和各类risk premium相比呢？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年10月08日

嗨，爱思考的PZer你好：


我觉得这是practice exam出题用词太随意的问题，他想表达的是对XXX风险的补偿。

这题只有liquidity后面跟的是premium。其意思其实就是对于流动性的补偿是要在real-world这个违约概率上再加1.8%。

所以算是个英语问题吧。

 


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